مدیریت ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانکی

مدیریت ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانکی

احتمال نكول
ریسك اعتباری
رتبه بندی اعتباری
مدلهای اندازه گیری ریسك اعتباری
دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه اعتبار سنجی مشتریان بانکی
دانلود پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانکی

 

 

چکیده

صنایع مختلف با مخاطرات گوناگونی مواجه هستند كه بستگی مستقیم به ماهیت فعالیت و نوع روابط صنایع با محیط اقتصادی و تجاری پیرامون خود دارد، به نحوی كه می‌توان مخاطرات هر صنعت را با سایر صنایع ‌به طور كامل تفكیك و متمایز كرد. در این راستا صنعت بانكداری با توجه به ماهیت فعالیت‌هایش كه عمدتاً تجهیز و تخصیص منابع است، به طور گسترده با ریسك‌های اعتباری مواجه است. اگرچه ریسك‌های عملیاتی و نقدینگی نیز به نوبه خود از مخاطرات مهم و عمده صنعت بانكداری به شمار می‌روند، لیكن ریسك اعتباری از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از راه‌های کمی سازی و اندازه‌گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه‌بندی اعتباری است. رتبه‌بندی اعتباری رویكردی است برای اندازه‌گیری ویژگی‌ها و عملکرد دریافت‌كنندگان ‌تسهیلات، بر‌اساس معیارهای کمی مانند اطلاعات مالی شرکت‌ها، تا از این طریق پیش‌بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه مقدور شود.

 

در این پایان نامه، به مفهوم ریسك اعتباری، ضرورت و اهمیت محاسبه آن، تبعات فقدان مدیریت ریسك اعتباری، مولفه‌ها و مدل‌های مربوط به محاسبه ضرر و زیان منتظره و غیر منتظره، اهمیت رتبه‌بندی اعتباری و معرفی معیارها و ضوابط و مدل‌های محاسبه رتبه‌بندی اعتباری  پرداخته شده است.

 

 

کلید واژه ها:

احتمال نكول

ریسك اعتباری

رتبه بندی اعتباری

مولفه‌های ریسك اعتباری

مدلهای اندازه‌گیری ریسك اعتباری

 

 

مقدمه

در بازارهای پیچیده کنونی، تمامی صنایع با مخاطراتی مواجه هستند که در صورت عدم توجه به آن، با عواقب وخیمی مواجه خواهند شد. بانك‌ها نیز به عنوان موسسات واسطه وجوه، عهده‌دار جمع‌آوری مازاد نقدینگی جامعه و هدایت آن به صورت اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای اقتصادی نیازمند نقدینگی هستند. یکی از عوامل مهم سلامت اقتصاد جامعه، کارکرد منظم و دقیق چرخه گردش پول بین بانک و مشتریان اعتباری است زیرا در صورت حبس منابع نزد مشتریان،  چرخه گردش پول دچار نقصان شده و در عمل فاقد بازدهی مناسب خواهد شد.

 

اگرچه برای بانك ها ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری (ریسک اعتباری) یکی از مهم‌ترین مخاطرات محسوب می‌شود، لیکن مخاطرات و ریسک‌های دیگری همانند ریسک عملیاتی، نقدینگی، بازار و…  نیز بر روند فعالیت‌های بانک تاثیر عمده‌ای دارند. با توجه به رقابت بسیار شدید و روزافزون  بانك ها  و موسسات مالی و همچنین پر رنگ شدن سایر ریسک‌ها، حیات بانك‌ها با تردید جدی مواجه شده است و همانطور که در بحران اقتصادی اخیر مشاهده شد عدم توجه به ریسک‌های عمده صنعت بانکداری و همچنین عدم اهتمام جدی به مدیریت ریسک جامع، باعث ورشکستگی تعداد بسیار زیادی از بانك‌های کوچک و متوسط شد که به منزله هشداری است برای سایر فعالان این صنعت.

 

 به هر حال نقصان در سیستم گردش پول و اعطای اعتبارات، تمام فعالان اقتصادی را کم و بیش تحت تاثیر قرارداده و همانند امواج سهمگین لایه به لایه اقتصاد را با مشکل و معضلات جدی مواجه می‌سازد. در یک اقتصاد سالم، همه فعالان اقتصادی به نسبت سهم خود از مزایای کارکرد صحیح سیستم‌های مالی بهره مند خواهند شد که این مهم بجز با مشارکت همان فعالان اقتصادی برقرار نخواهد شد. مدیریت ریسک اگرچه دیرهنگام ولی با سرعت شگرف در موسسات مالی و بانك‌های ایران رشد کرده و به نظر می‌رسد صنعت بانکداری ایران در حال گذر از یک دوره انتقالی بین بانکداری عادی وبانکداری‌نوین و علمی است. دیری نمی‌پاید که بانك‌های ایرانی نیز مجهز به علوم و دانش نوین شده و در مقابله با چالش‌های پیش‌روی خود از ابزارهای کارآمد و موثر بهره‌مند خواهد شد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 6

مفهوم ریسک 7

انواع ریسک 7

ریسکهای غیر مالی و مالی 7

بررسی انواع ریسکها در صنعت بانکداری 10

مفهوم ریسک اعتباری 11

اهمیت ریسک اعتباری در بانکها 11

چالش های فقدان مدیریت ریسک 12

محاسبه ریسک اعتباری مشتریان 13

معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان 14

رویکردهای بال 2 در مواجهه با ریسک اعتباری 18

مدل های امتیاز دهی اعتباری 20

سیستم های خبره             25

هوش مصنوعی               28

مدل شبکه عصبی             29

برنامه ریزی ریاضی          29

روش تحلیل گسترده داده ها  29

طبقه بندی درختی              29

نزدیك ترین همسایه           30      

فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP)                     30

سیستمهای درجه بندی و نمردهی اعتباری               31

مدل احتمال خطی  (LPM) 31

مدل رگرسیون پروبیت(PM) 34

تحلیل ممیزی (DA) 35

محاسبه احتمال نكول مشتری 49

منابع 50

 

 

 

 

 

 

 

 

  • دانلود پاورپوینت آثار حجاب

    دانلود پاورپوینت آثار حجاب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آثار حجاب جهت رشته فرهنگی در 27 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       حجاب اسلامی به پوشش‌های گوناگون زنان مسلمان…

  • پاورپوينت نفت 15 اسلاید

    پاورپوينت نفت 15 اسلاید پاورپوینت نفت ppt پاورپوینت مشخصات نفت پاورپوینت در مورد نفت پاورپوینت در مورد مشخصات نفت دانلود پاورپوینت در مورد نفت دانلود پاورپوینت کاربرد نفت پاورپوینت درباره نفت دانلود پاورپوینت درباره نفت رفتن به سايت اصلي دانلود…

  • پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی با عنوان بررسی عوامل روسپیگری در تهران

    پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی با عنوان بررسی عوامل روسپیگری در تهران فحشاء روسپیگری جرم شناسی روسپیان خیابانی رابطه جنسی بی قاعده عوامل روسپیگری و فحشاء در تهران دانلود پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی با عنوان…

  • پاورپوینت رستورانهای زنجیره ای مک دونالد

    پاورپوینت رستورانهای زنجیره ای مک دونالد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت رستورانهای زنجیره ای مک دونالد جهت رشته آموزشی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       چند…

  • دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 ویرایش دوم 

    دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 ویرایش دوم  کلمات کلیدی : پرسشنامه کیفیت زندگی پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی sf 36 تفسیر پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی sf 36 نحوه نمره گذاری پرسشنامه…

  • پاورپوینت آشنایی با آمار توصیفی

    پاورپوینت آشنایی با آمار توصیفی پاورپوینت درس آمار توصیفی دانلود پاورپوینت آمار توصیفی دانلود پاورپوینت آموزش آمار توصیفی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با آمار توصیفی جهت رشته آمار در قالب 59 اسلايد و با فرمت ppt به…

  • مقاله رشته هنر و گرافیک با عنوان تصویر

    مقاله رشته هنر و گرافیک با عنوان تصویر image تصویر دیجیتالی تاریخچه تصویر تصویر چیست؟ انواع تصویر تاثیرات تصویر تصویر دیجیتالی چیست؟ دانلود مقاله رشته هنر و گرافیک با عنوان تصویر خرید مقالات هنر و گرافیک سیستم همکاری در فروش…

  • پاورپوینت درس سیستم های معین تصمیم گیری و خبره فصل چهارم با عنوان آشنایی با مهندسی دانش

    پاورپوینت درس سیستم های معین تصمیم گیری و خبره فصل چهارم با عنوان آشنایی با مهندسی دانش رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درس سیستم های معین تصمیم گیری و خبره فصل چهارم با عنوان آشنایی با مهندسی دانش جهت…

  • عوامل موثر در بروز استرس و بررسی علایم آن

    عوامل موثر در بروز استرس و بررسی علایم آن کلمات کلیدی : الگوی استرس دیاتز منابع استرس و اضطراب کارکردهای فیزیولوژیک استرس نظریه های روانشناسی استرس نظریه های مختلف در مورد استرس عوامل موثر در بروز استرس پایان نامه استرس…

  • پاورپوینت ارتباطات برای آموزش بهداشت

    پاورپوینت ارتباطات برای آموزش بهداشت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارتباطات برای آموزش بهداشت جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 61 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فرايندي…

  • دانلود پاورپوینت نگرش فرآیندی

    دانلود پاورپوینت نگرش فرآیندی پاورپوینت در مورد نگرش فرایندی پاورپوینت روش های نگرش فرآیندی پاورپوینت شیوه های مستندسازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نگرش فرآیندی جهت رشته مدیریت در 21 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد سازگاری اجتماعی 52 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد سازگاری اجتماعی 52 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سازگاری اجتماعی مبانی نظری سازگاری اجتماعی پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی پیشینه داخلی سازگاری اجتماعی پیشینه خارجی سازگاری اجتماعی پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی…

  • پاورپوینت آشنایی با ماتریس ADL در مدیریت استراتژیک

    پاورپوینت آشنایی با ماتریس ADL در مدیریت استراتژیک کلمات کلیدی : پاورپوینت آشنایی با ماتریس ADL در مدیریت استراتژیک ماتریس ADL در مدیریت استراتژیک ماتریس ADL ADL Matrix معرفی ماتریس ADL مزایای ماتریس ADL عیب ماتریس ADL معرفی جدول مراحل…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال شخصیت خودشیفته 32 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال شخصیت خودشیفته 32 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال شخصیت خودشیفته مبانی نظری اختلال شخصیت خودشیفته پیشینه تحقیق اختلال شخصیت خودشیفته پیشینه داخلی اختلال شخصیت خودشیفته پیشینه خارجی اختلال شخصیت خودشیفته…

  • پاورپوینت فرهنگ و شخصیت

    پاورپوینت فرهنگ و شخصیت دانلود پاورپوینت فرهنگ و شخصیت پاورپوینت جزوه های فرهنگ و شخصیت پاورپوینت فرهنگ و شخصیت در جامعه پاورپوینت چگونگی شکل گیری فرهنگ و شخصیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فرهنگ و شخصیت جهت رشته جامعه…

  • دانلود تحقیق در مورد انواع سازگاری و فرایندهای آن docx

    دانلود تحقیق در مورد انواع سازگاری و فرایندهای آن docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی انواع سازگاری و فرایندهای آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • معرفی کالبدی استان و شهر قم با تشریح وضعیت جغرافیا، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی

    معرفی کالبدی استان و شهر قم با تشریح وضعیت جغرافیا، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی کلمات کلیدی : جغرافيا استان قم وضعيت اجتماعي استان قم وضعيت طبيعي و اقتصادي استان قم موقعيت تاريخي شهر قم و وجه تسميه آن موقعيت مذهبي  شهر قم آثار تاريخي…

  • دانلود تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار docx

    دانلود تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی بورس اوراق بهادار با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد    …

  • انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنها

    انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنها وقف اوراق بهادار پایان نامه وقف سهام امکان سنجی وقف اوراق بهادار بررسی قابلیت وقف اوراق بهادار دانلود پایان نامه وقف اوراق بهادار امکان سنجی وقف صکوک اجاره امکان سنجی وقف…

  • پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان VOIP And VIDEO CONFERENCE

    پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان VOIP And VIDEO CONFERENCE IP VOIP چیست اجزای تشكیل دهنده اصلی VoIP ویدئو کنفرانس WEB CONFERENCE VIDEO CONFERENCE جریانِ داده DATA FLOW دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان VOIP And VIDEO CONFERENCE سیستم…

  • دانلودکار آموزي شیمی طرح تزريق گاز امتزاجي رامشير

    دانلودکار آموزي شیمی طرح تزريق گاز امتزاجي رامشير کلمات کلیدی : دانلودکار آموزي شیمی طرح تزريق گاز امتزاجي رامشير رفتن به سایت اصلی نام فایل : کار آموزي شیمی طرح تزريق گاز امتزاجي رامشير فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید :…

  • پاورپوینت رونق و توسعه

    پاورپوینت رونق و توسعه پاورپوینت جهانی شدن و توسعه پاورپوینت جهانی شدن و توسعه اقتصادی پاورپوینت مقاله توسعه پاورپوینت توسعه پایدار اقتصادی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت رونق و توسعه جهت رشته مدیریت در قالب 22 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل…

  • پاورپوینت مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات صفحات 194 تا 215

    پاورپوینت مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات صفحات 194 تا 215 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات صفحات 194 تا 215 جهت رشته مدیریت در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با…

  • پاورپوینت آموزش تدریس درس 13 مطالعات اجتماعی هشتم - غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

    پاورپوینت آموزش تدریس درس 13 مطالعات اجتماعی هشتم - غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 13 مطالعات اجتماعی هشتم - غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب…

  • پاورپوینت علوم ششم ابتدایی درس چهارده مبحث از گذشته تا آینده مناسب برای مطالعه آموزگاران

    پاورپوینت علوم ششم ابتدایی درس چهارده مبحث از گذشته تا آینده مناسب برای مطالعه آموزگاران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت علوم ششم ابتدایی درس چهارده مبحث از گذشته تا آینده مناسب برای مطالعه آموزگاران در قالب 12 اسلاید و…

  • پاورپوینت آموزشی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

    پاورپوینت آموزشی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار جهت رشته محیط زیست در قالب 110 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و…

  • دانلود تحقیق در مورد ازدواج و رضایت زناشویی  docx

    دانلود تحقیق در مورد ازدواج و رضایت زناشویی  docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی ازدواج و رضایت زناشویی با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اعتماد به نفس جنسی

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اعتماد به نفس جنسی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اعتماد به نفس جنسی مبانی نظری اعتماد به نفس جنسی پیشینه تحقیق اعتماد به نفس جنسی پیشینه داخلی اعتماد به نفس جنسی…

  • دانلود تحقیق جرم و عوامل جرم زا با فرمت ورد

    دانلود تحقیق جرم و عوامل جرم زا با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی جرم و عوامل جرم زا با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاهش تصادفات

    دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاهش تصادفات پاورپوینت تصادفات جاده ای دانلود پاورپوینت تصادفات رانندگی پاورپوینت درباره تصادفات پاورپوینت فرایند تصادفی پاورپوینت در مورد تصادفات پاورپوینت بررسی روش کاهش تصادفات پاورپوینت تصادف پاورپوینت تصادفات رفتن به سايت اصلي دانلود…

  • پاورپوینت بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی

    پاورپوینت بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی پاورپوینت بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی تحقیق بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی قدرت رنگ در…

  • مدل ها و نظریه های اختلال افسردگی اساسی

    مدل ها و نظریه های اختلال افسردگی اساسی کلمات کلیدی : مدل های اختلال افسردگی اساسی نظریه های اختلال افسردگی اساسی تعریف نظری اختلال افسردگی اساسی تعریف عملیاتی اختلال افسردگی اساسی سبب شناسی اختلال افسردگی اساسی پایان نامه اختلال افسردگی…

  • پاورپوینت آشنایی با طراحی کنترل ها

    پاورپوینت آشنایی با طراحی کنترل ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با طراحی کنترل ها جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • پاورپوینت بیو انفورماتیک

    پاورپوینت بیو انفورماتیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بیو انفورماتیک جهت رشته شیمی در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         پیشرفت در بیولوژی ملکولی و تجهیزات…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی توزیع شده

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی توزیع شده مبانی نظری داده کاوی توزیع شده دانلود مبانی نظری داده کاوی توزیع شده پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی توزیع شده مبانی نظری در مورد داده کاوی توزیع شده دانلود پیشینه…