ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تخمینگر بردار پشتیبان
تخمینگرحداقل درجه
مدل شبکه عصبی –فازی
مدلهای داده کاوی
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی
ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

رفتن به سایت اصلی

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

 

   چکیده :

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی که بتوان روندآتی بازارسهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود،سرمایه‌گذارمی‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد .

 

این تحقیق به بررسی دقت مدل های تخمینگربردارپشتیبان(SVR)،تخمینگرحداقل درجه (LARS)،شبکه عصبی – فازی (ANFIS)جهت پیش بینی قیمت سهام در سه سطح روزانه ،هفتگی و ماهیانه می‌پردازد .جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380تا 1389می باشد که نمونه مورد بررسی شامل  10 شرکت می باشد.نتایج نشان می‌دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل  های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی –  فازی در دو سطح داده های روزانه و هفتگی توانایی بالاتری جهت پیش بینی قیمت سهام دارا می با‌شند.

 

 

واژه های کلیدی:

تخمینگر بردارپشتیبان (SVR)

تخمینگرحداقل درجه (LARS)

شبکه عصبی – فازی (ANFIS)

 

 

مقدمه :

ناشناخته ‌بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ‌ها است .امروزه مدیران مالی ترجیح می ‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم ‌گیریشان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش های پیش‌بینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این رو متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه  بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای  پیش بینی پرداخته اند که برای این امر تركیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بكار بسته اند. همچنین برنامه‌های نرم ‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند كه به این تصمیم‌گیری كمك  می‌کندو به عنوان موتور پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می آید كه قوانین را به هم  می‌ریزد وپیش بینی را توسط روشهای مذكور دشوار می سازد.

 

در ادبیات موضوع ، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد.این تکنیک ها براساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهارگروه طبقه بندی نمود :

1- روش های تحلیل فنی 

2- روش های تحلیل بنیادی  

3- روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 

4- روش های هوشمند 

 

تحلیل گران فنی سعی می‌کنند بر اساس  الگوهای موجود در نمودار داده‌های مربوط به بازار ،قیمت را پیش‌بینی کنند .تحلیل‌گران بنیادی ،با توجه به ارزش واقعی و ذاتی یک سهم اقدام به پیش‌بینی می‌نمایند . در پیش‌بینی با روش ‌های کلاسیک ،فرض بر این است که مقادیر آینده قیمت ،سیر خطی مقادیر گذشته را می‌پیمایند .روش های هوشمند الگوهای خطی و غیر خطی موجود در داده‌ها ی مربوط به بازار را دنبال می‌کنند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند. [6]

 

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان  (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است.ماشین‎ بردار پشتیبان  (SVM) یکی از روش‎های یادگیری بانظارت است . این الگوریتم در زمینه  شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون استفاده  می شود.هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگو های پیچیده در  داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد .ماشین بردار پشتیبان دارای ویژگی تعمیم پذیری خوب ،توانایی در طبقه بندی الگو های ورودی ،رسیدن به الگوی بهینه کلی ، قابلیت یادگیری (تعیین خودکار ساختار بهینه برای مجموعه داده های تحت آموزش ) است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام 1

چکیده : 2

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 3

مروری بر پیشینه تحقیق : 5

تحقیقات داخلی : 8

روش تحقیق : 9

فرضیه های تحقیق : 9

جدول شماره 1: تعداد داده ها در سه سطح روزانه ،هفتگی ،ماهیانه برای هر شرکت 10

آزمون فرضیه : 11

نمودارشماره 1: فرایند  پیشبینی قیمت سهام برای مقایسه الگوریتمهای ANIFS، LARS و SVR با یکدیگر 12

فرآیند ارزیابی مدلها : 12

جدول شماره 2:شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVR 12

جدول شماره 3- نرخ خطای محاسبه شده برای داده های آزمایشی روزانه برحسب هر شرکت 13

 داده‌های هفتگی:         جدول شماره 4: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی هفتگی برحسب هر شرکت 15

 داده‌های ماهیانه :           جدول شماره 5: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی ماهیانه برحسب هر شرکت 18

نتایج بررسی فرضیه ها به صورت کلی در جدول شماره 6  ارایه گردیده است 19

نتیجه گیری : 20

جدول7-درصد موفقیت مدل ها با جهت برای الگوریتمهای ANFIS وLARSوSVR 20

منابع : 21

 

  • بررسی کارایی فنی 130 رشته فعالیت صنعتی مختلف و عوامل موثر بر عملکرد آنها در سطح صنایع کارخانه ای ایران

    بررسی کارایی فنی 130 رشته فعالیت صنعتی مختلف و عوامل موثر بر عملکرد آنها در سطح صنایع کارخانه ای ایران صنایع کارخانه ای تابع مرزی تصادفی عملکرد صنایع کارخانه ای ایران ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه ای بررسی کارایی فنی…

  • پاورپوینت تونی گارنیه و چگونگی تأثیر گارنیه بر روند شهرسازی قرن بیستم

    پاورپوینت تونی گارنیه و چگونگی تأثیر گارنیه بر روند شهرسازی قرن بیستم پاورپوینت آثار تونی گارنیه پاورپوینت تونی گارنیه پاورپوینت چگونگی تأثیر گارنیه بر روند شهرسازی قرن بیستم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تونی گارنیه و چگونگی تأثیر گارنیه…

  • دانلود تحقیق روابط عمومی و تعاریف آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق روابط عمومی و تعاریف آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی روابط عمومی و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 65 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پایان نامه کارشناسی ادبیات،علوم اجتماعی و جامعه شناسی با عنوان تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری

    پایان نامه کارشناسی ادبیات،علوم اجتماعی و جامعه شناسی با عنوان تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری ادب فارسی كتاب سیمای جامعه اندیشه های عطار نیشابوری تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب…

  • جزوه رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

    جزوه رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy رفتن به سايت اصلي جزوه رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy مناسب اساتید و دانشجویان زبان و…

  • دانلود تحقیق توسعه و تاریخچه ی آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق توسعه و تاریخچه ی آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی توسعه و تاریخچه ی آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • بررسی نظریه های هوش سازمانی و ارائه راهکاری جهت استقرار آن در سازمان

    بررسی نظریه های هوش سازمانی و ارائه راهکاری جهت استقرار آن در سازمان کلمات کلیدی : ابعاد هوش سازمانی پایان نامه هوش سازمانی مولفه های هوش سازمانی انواع هوش و مولفه های آن نظریه های هوش سازمانی مدل های هوش…

  • دانلود تحقیق سلامت روانی و دین با فرمت ورد

    دانلود تحقیق سلامت روانی و دین با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی سلامت روانی و دین با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • پاورپوينت درس معماری کامپیوتر

    پاورپوينت درس معماری کامپیوتر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت آشنایی با درس معماری کامپیوتر جهت رشته کامپیوتر و IT در قالب 501 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش      …

  • پاورپوینت نگاهی به علم روانشناسی

    پاورپوینت نگاهی به علم روانشناسی پاورپوینت علم روانشناسی میگه پاورپوینت علم روانشناسی شخصیت پاورپوینت علم روانشناسی چهره پاورپوینت علم روانشناسی در جدول پاورپوینت علم روانشناسی بالینی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نگاهی به علم روانشناسی جهت رشته روانشناسی در…

  • رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشاركتی

    رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشاركتی فرهنگ سازمانی مدیریت مشاركتی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشاركتی دانلود پایان نامه فرهنگ سازمانی دانلود پایان نامه مدیریت مشاركتی بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت مشاركتی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته مدیریت…

  • پروپوزال پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی

    پروپوزال پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی کلمات کلیدی : پروپوزال داده کاوی پروپوزال آماده داده کاوی دانلود پروپوزال داده کاوی پروپوزال داده کاوی در سهام پروپوزال مورد داده کاوی در بورس پروپوزال پیش بینی بورس با…

  • پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان حضرت محمد (ص)

    پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان حضرت محمد (ص) انبیاى الهى دین اسلام حضرت محمد (ص) دانلود پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان حضرت محمد (ص) سیستم همکاری در فروش فایل همکاری…

  • بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران

    بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران پس انداز بیمه عمر اقتصاد خانواده اقتصاد اجتماع در ایران بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی دانلود پایان نامه رشته بیمه بررسی…

  • پاورپوینت آشنایی با تجارت الکترونیک

    پاورپوینت آشنایی با تجارت الکترونیک پاورپوینت تجارت الکترونیک دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک پاورپوینت آشنایی با تجارت الکترونیک دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک و آشنایی با آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت  آشنایی با تجارت الکترونیک جهت رشته اقتصاد در قالب…

  • پاورپوینت طبیعت در آثار معماران و الگوبرداری سازه ای از آن

    پاورپوینت طبیعت در آثار معماران و الگوبرداری سازه ای از آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت طبیعت در آثار معماران و الگوبرداری سازه ای از آن جهت رشته ی معماری در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی ادبیات نظری اختلال اضطراب اجتماعی چارچوب نظری اختلال اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه…

  • دانلود پاورپوینت فراکتال در معماری

    دانلود پاورپوینت فراکتال در معماری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فراکتال در معماری جهت رشته معماری در 67 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فراکتال ساختاری هندسی است که…

  • گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی

    گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی آزمایشگاه مدار الکترونیکی مدار الکترونیکی رشته کامپیوتر گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی مدار الکترونیکی رشته برق و الکترونیک دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی رشته کامپیوتر دانلود گزارش کار…

  • پروپوزال ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی

    پروپوزال ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی کلمات کلیدی : پروپوزال پولشویی پولشویی در صنعت بانکی پروپوزال مبارزه با پولشویی کشف پولشویی با داده کاوی طراحی الگویی براي تقلبات مالی کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات مالی کشف…

  • پاورپوينت آسيب شناسي ازدواج و ازدواج در دنياي معاصر

    پاورپوينت آسيب شناسي ازدواج و ازدواج در دنياي معاصر پاورپوينت آسيب شناسي ازدواج وازدواج در دنياي معاصر پاورپوینت ازدواج در دنیای معاصر پاورپوینت آسیب شناسی ازدواج پاورپوینت در مورد سيب شناسي ازدواج وازدواج در دنياي معاصر رفتن به سايت اصلي…

  • پایان نامه کشاورزی با عنوان تولید سیب زمینی در زمان طولانی

    پایان نامه کشاورزی با عنوان تولید سیب زمینی در زمان طولانی سیب زمینی تولید سیب زمینی تولید سیب زمینی در زمان طولانی دانلود پایان نامه تولید سیب زمینی تأثیرات آهك بر تولید سیب زمینی تأثیرات آبیاری قطره ای بر تولید…

  • دانلود پاورپوینت تکنولوژی تولید فرآورده های گوشتی

    دانلود پاورپوینت تکنولوژی تولید فرآورده های گوشتی پاورپوینت فناوری تولید فرآورده های گوشتی پاورپوینت خط تولید فراورده های گوشتی پاورپوینت بررسی تولید فراورده های گوشتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تکنولوژی تولید فرآورده های گوشتی جهت رشته تغذیه در…

  • پاورپوينت حسابداری و مواد بهای تمام شده آن

    پاورپوينت حسابداری و مواد بهای تمام شده آن پاورپوینت حسابداری پاورپوينت حسابداری و مواد بهای تمام شده آن پاورپوینت در مورد حسابداری دانلود پاورپوينت حسابداری و مواد بهای تمام شده آن دانلود حسابداری و مواد بهای تمام شده آن پاورپوينت…

  • نقش زنان در دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و تاثیر آن بر خوانواده و جامعه

    نقش زنان در دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و تاثیر آن بر خوانواده و جامعه نقش زنان در توسعه پایدار نقش زنان در محیط زیست مشارکت زنان در محیط زیست نقش آفرینی زنان در محیط زیست و…

  • پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی با عنوان مشارکت سیاسی زنان

    پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی با عنوان مشارکت سیاسی زنان مشارکت سیاسی زنان در ایران مشارکت سیاسی زنان ایرانی الگوهای رفتار سیاسی زنان دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی دانلود پایان نامه مشارکت سیاسی زنان رفتن به سایت…

  • پایان نامه مهندسی عمران با عنوان معرفی جامع و کامل روش تراکم دینامیکی و مقایسه آن باروش پیش بارگذاری در بهسازی خاک

    پایان نامه مهندسی عمران با عنوان معرفی جامع و کامل روش تراکم دینامیکی و مقایسه آن باروش پیش بارگذاری در بهسازی خاک تراکم دینامیکی پیش بارگذاری بهسازی خاک اصلاح زمین بهسازی خاک با روش تراکم دینامیکی بهسازی خاک با روش…

  • پاورپوینت آموزش تدریس درس 1 علوم هشتم - مخلوط و جداسازی مواد

    پاورپوینت آموزش تدریس درس 1 علوم هشتم - مخلوط و جداسازی مواد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 1 علوم هشتم - مخلوط و جداسازی مواد به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 24 اسلاید…

  • پاورپوینت آشنایی با انواع مطالعات در پزشكی

    پاورپوینت آشنایی با انواع مطالعات در پزشكی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مطالعات در پزشكی جهت رشته پزشکی در قالب 36 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • نقش MIS در برنامه ریزی تولیدی شركتها

    نقش MIS در برنامه ریزی تولیدی شركتها MIS برنامه ریزی سیستم اطلاعات سیستم اطلاعات مدیریت سیستم برنامه‌ریزی تولید برنامه ریزی و تحلیل سیستمها دانلود پایان نامه مهندسی صنایع نقش MIS در برنامه ریزی تولیدی شركتها دانلود پایان نامه رشته صنایع…

  • پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی

    پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی رضایت شغلی ساختار سازمانی رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی پیشینه پژوهشهای رضایت شغلی ارائه مدل مفهومی برای رابطه بین ساختار سازمانی و رضایت شغلی…

  • مدلسازی و مقایسة رفتاری سیم پیچ‌های استوانه‌ای، دیسكی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هستة خطی و غیرخطی توسط نرم‌افزار EMTP

    مدلسازی و مقایسة رفتاری سیم پیچ‌های استوانه‌ای، دیسكی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هستة خطی و غیرخطی توسط نرم‌افزار EMTP EMTP ترانسفورمر قدرت سیم پیچ‌های استوانه‌ای دیسكی پیوسته و درهم هسته خطی و غیر خطی سیستم همکاری در فروش…

  • پرسشنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرهای بزرگ

    پرسشنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرهای بزرگ کلمات کلیدی : پرسشنامه اسکان غیر رسمی پرسشنامه سکونتگاه های غیررسمی دانلود پرسشنامه اسکان غیر رسمی دانلود پرسشنامه سکونتگاه های غیررسمی پرسشنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی پرسشنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی رفتن…

  • پروپوزال حجم پولشویی در اقتصاد ایران

    پروپوزال حجم پولشویی در اقتصاد ایران کلمات کلیدی : نمونه پروپوزال پولشویی پروپوزال در مورد پولشویی دانلود پروپوزال پولشویی ابعاد مختلف پدیده پولشویی آثار اقتصادی پولشویی تاثیر پولشویی بر مصرف آثار اجتماعی و سیاسی پولشویی تخمین روند حجم پول های…

  • بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله ای شکل با طوق

    بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله ای شکل با طوق آبشستگی موضعی روشهای جلوگیری از آبشستگی روشهای مهار از آبشستگی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل نصب طوق در اطراف پل برای مهار آبشستگی مقاله آبشستگی موضعی رفتن…